Кейси Ли Масгрейвс родилась в маленьком техасском городке Голден в 1987 году. Отец, Крейг Масгрейвс владел небольшой полиграфической фирмой M-Prints Printing, Inc в Минеоле, а мать, Карен, урожденная Абрамс, была художницей. У Кейси есть младшая сестра Келли Кристин Саттон, занимающаяся фотографией.
Будущая певица потянулась к музыке еще в начальной школе. В восемь лет малышка пела в хоре местной церкви. Она овладела мандолиной и к девяти годам написала свою первую песню “Notice Me”. По выходным Кейси выступала в местном клубе, где общалась с исполнителями музыки в стиле кантри.
Учась в средней школе, в Минеоле, исполнительница брала уроки игры на гитаре у кантри-музыканта John DeFoore. Именно он и побудил молодое дарование продолжать писать свои песни. В 12 лет Кейси вместе с Алиной Татум играла в дуэте Texas Two Bits. В 2000 году был записан их альбом Little Bit of Texas.
Продолжая выступления в свободное от учебы время, Кейси делала демонстрационные записи своих песен. В 2002 году был готов альбом Movin' On. В 2003 году она записала свой второй альбом Wanted: One Good Cowboy.
В 2006 году, закончив школу, Кейси Масгрейвс переехала в Остин, где продолжала петь на различных просмотрах и работать над совершенствованием своей музыки. В 2007 году она записала свой третий демо-альбом Kacey Musgraves. В этом же году девушка впервые участвовала в музыкальном конкурсе Nashville Star. И хотя ей удалось достичь только седьмого места, здесь она окунулась в творческую атмосферу Нэшвилла. Это побудило Кейси перебраться в этот город и заняться написанием песен для других артистов, отложив на время те, которые хотела бы петь сама.